• На главную
  • Карта сайта
  • Контакты
Телефон для регионов 8 800 500 79 52
Телефон для Москвы +7 (499) 346-06-78
My status ForexEuroclub 331-126-670
+
 

Tier 1

 

Tier 1 Capital - уровень надежности банка, коэффициент используется для описания достаточности капитала банка. Капитала первого уровня, который является основным капиталом, включает в себя собственный капитал и открытые резервы. Капитал банка, включающий инструменты, которые не могут быть использованы в погашении долгов. Tier 1 -самый строгий показатель способности банка абсорбировать финансовый удар.

Tier 1 Common Capital Ratio - показатель основного капитала банка в сравнении с общими риск-активами. Он является индикатором финансовой устойчивости банка. Tier 1 Common Capital Ratio исключает любые привилегированные акции или доли неконтролирующих акционеров при расчете.

Tier 1 Common Capital Ratio от Tier 1 отличает отношение капитала к активам, основанное на сумме собственного капитала и резервов , а иногда и не подлежащих погашению некумулятивных привилегированных акций.

Активы компаний (банков), оцененные по уровню риска (risk-weighted assets) - все активы, которые компания систематически соотносит с кредитными рисками. Центральные банки обычно разрабатывают шкалу для разных классов активов, таких как наличные деньги и монеты, которые имеют нулевой риск, по сравнению с кредитами, которые несут в себе больше риска. Взвешенных по риску активы существенный показатель активов фирмы с точки зрения риска, как правило, разделяют на 0%, 20%, 50% или 100% риска.

Tier 1 leverage (леверидж основного капитала) -о тношения между основным капиталом банковской организации и совокупными активами. Федеральная Резервная система развивает принципы достаточности капитала для банковских холдинговых компаний. 


Расчет

Tier 1 leverage: коэффициент капитализации определяется путем деления капитала 1 уровня Tier 1 capital ratio ) к среднему значению общих консолидированных активов компании (банка).

Tier 1 leverage ratio 1: доля заемных средств , оценочный инструмент, используемый для определения достаточности капитала и вводит ограничения на степень, в которой банковская фирма может использовать свою капитальную базу.

 Tier 1 risk-based capital ratio = Tier 1 /RWA ; где 


Tier 1 risk-based capital ratio - коэффициент достаточности основного капитала,
 Tier 1 - основной капитал,
RWA -активы, взвешенные по уровню риска.
 Общий уровень устойчивости банка определяется по формуле.

Total risk-based capital ratio = Total capital /RWA — Tier 1 leverage ratio

и

Total risk-based capital ratio =Tier 1/Assets, где


Total risk-based capital ratio - коэффициент достаточности совокупного капитала,
Total capital - совокупный капитал,
RWA — активы, взвешенные по уровню риска,
Tier 1 leverage ratio (леверидж основного капитала),
Tier 1 - основной капитал,
Assets -  активы

При определении достаточности капитала, капитал делиться на основной и дополнительный , а затем по уровням риска:
 По мнению ФРС США  Tier 1 составляет для
- хорошо капитализированных банков   5% и выше
- достаточно капитализированных банков 4%
- низкокапитализированных банков    менее 4%
- существенно низко капитализированных банков менее 3%
критически низко капитализированных банков – 0%

 При проведении стресс-тестов ФРС США  Tier 1 является одним из  важнейших  показателей. Так  например, для того чтобы повысить размер дивидендов или выкупить акции, следует получить одобрение ФРС. Это возможно только  для банков, уровень надежности Tier 1 которых  5 процентов и выше, после выплат акционера.