• На главную
  • Карта сайта
  • Контакты
Телефон для регионов 8 800 500 79 52
Телефон для Москвы +7 (499) 346-06-78
My status ForexEuroclub 331-126-670
+
 

11. Дата валютирования на Forex

 

Как уже говорилось, рынок forex в широком понимании включает не только сделки покупки и продажи одной валюты за другую с расчетами сразу, то есть сегодня, но и в другие временные промежутки.

Дата расчетов - то есть дата физического перемещения средств на счета контрагентов - на финансовом языке называется датой валютирования (или value date ).

Обычно на финансовом рынке используются следующие даты валютирования:

  • Today (Tod) - расчеты производятся сегодня, в день заключения сделки
  • Tomorrow tom - расчеты производятся на следующий рабочий день после дня заключения сделки
  • Spot - расчеты производятся на второй рабочий день после дня заключения сделки.

    Примечание: все сделки, заключаемые с датой расчетов до второго рабочего дня, называются кассовыми конверсионными операциями.

    Примечание: днем заключения сделки называется день, в который были осуществлены договоренности в отношении основных параметров сделки:

  • определение действий сторон (покупка-продажа);
  • наименование покупаемой и продаваемой валюты;
  • сумма (объем) операции;
  • валютный курс операции (курсы операции для операций типа swap ;
  • дата валютирования даты валютирования для операция типа swap ;
  • платежные инструкции контрагентов;

    На рынке forex используются также сделки с датой валютирования, отстоящей более чем на 2 рабочих дня от даты заключения сделки - они называются форвардными операциями или срочными конверсионными операциями. Даты валютирования согласовываются в момент совершения сделки.

    На рынке forex торгуются также производные финансовые инструменты, такие как опционы.
    Существует два вида опционов:

  • американский опцион - право (но не обязанность) покупателя купить или продать базовый актив по определенной цене до истечения определенной даты.
  • европейский опцион - право (но не обязанность) покупателя купить или продать базовый актив по определенной цене в определенную дату.

    В зависимости от того, какое право возникает при покупке опциона, купить или продать базовый актив, выделяют соответственно Сall (Кол) и Put (Пут) опционы.

    Наиболее популярным на валютном рынке forex являются операции, проводимые на условиях Spot. Обычно это связанно с необходимостью времени для оформления и осуществления расчетов с контрагентом, находящимся в другой временной зоне.
    Также на рынке forex проводятся операции swap или СВОП (более подробно о которых в следующем разделе).

  •